Come si muovono le principali asset class

Ultimo aggiornamento: 09/06/2024

Avere uno sguardo globale sull’andamento delle principali asset class può essere molto utile per capire come tira il vento sui mercati finanziari e quindi se è il caso di essere prudenti o di puntare su asset più volatili. Nella nostra analisi, che rientra tra quelle sul sentiment di mercato, valutiamo l’andamento delle quattro principali asset class: azionario, obbligazionario, oro e liquidità.  

Tendenza delle valutazioni

I grafici sottostanti mostrano lo stato di salute di ogni asset misurato sull'andamento delle valutazione nelle ultime 6 settimane su una scala da 0 a 10.

Azionario MSCI World
Valutazione: 2.5
Obbligazioni
Valutazione: 0
Oro
Valutazione: 0
Liquidità
Valutazione: 0

Valutazione ad una settimana (breve termine)

Il punteggio complessivo ottenuto dai singoli asset nell'ultima settimana nel confronto rispetto all'indice di riferimento. Si tratta di una indicazione di breve termine

Azionario MSCI World
0.3750
Liquidità
0.1050
Obbligazioni
0.0750
Oro
0.0000

Valutazione a 3 settimane (breve termine)

La media a 3 settimane dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli asset nel confronto rispetto all'indice di riferimento. Si tratta di una indicazione di breve termine ma meno volatile rispetto al dato ad una settimana

Azionario MSCI World
0.2617
Liquidità
0.1775
Obbligazioni
0.0600
Oro
0.0583

Valutazione a 10 settimane (medio termine)

La media a 10 settimane dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli asset nel confronto rispetto all'indice di riferimento. Si tratta di una indicazione di medio termine

Liquidità
0.2886
Oro
0.2517
Azionario MSCI World
0.2113
Obbligazioni
0.0575

Valutazione a 52 settimane (lungo termine)

La media a 52 settimane dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli asset nel confronto rispetto all'indice di riferimento. Si tratta di una indicazione di lungo termine

Liquidità
0.3478
Oro
0.2681
Azionario MSCI World
0.2250
Obbligazioni
0.1368

Tendenza degli assets

In quale direzione stanno andando attualmente i prezzi dei singoli asset analizzati? Lo valutiamo utilizzando alcuni indicatori tecnici.

Azionario MSCI World Trend non definito
Obbligazioni Trend Ribassista
Oro Trend Rialzista in indebolimento
Liquidità Trend Rialzista

Segnali Buy/Sell

I segnali di Buy/Sell derivanti dall'analisi degli indicatori attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Asset
Confidenza
Probabilità
Segnale
Azionario MSCI World
85.714%
UP: 90%
DOWN:10%
Rialzo
Obbligazioni
57.143%
UP: 20%
DOWN:80%
Incerto
Oro
64.286%
UP: 40%
DOWN:60%
Incerto
Liquidità
78.571%
UP: 100%
DOWN:0%
Rialzo

Grafico valutazione

Il grafico qui sotto rappresenta le valutazioni ottenute da ogni asset nelle ultime 4 settimane. E' utile per interpretare il trend assieme all'Acceleration Index.

Andamento simulazione strategia

Il grafico qui sotto rappresenta una simulazione di una strategia operativa basata sull'apertura di una posizione lunga sull'asset (o sugli asset) che ottengono il miglior punteggio nella media a 3 settimane. Nello stesso grafico è riportato anche l'andamento dell'indice di riferimento utilizzato per i calcoli. Il grafico si sviluppa su 260 settimane ed è di tipo rolling (slitta di una settimana alla volta).

Ultimo aggiornamento: 09/06/2024

Performance media settimanale a 4 settimane
  • Strategia: -0.425%
  • Riferimento: 0%
Performance media settimanale a 52 settimane
  • Strategia: 0.4%
  • Riferimento: 0%
Performance media settimanale a 257 settimane
  • Strategia: 0.366342%
  • Riferimento: 0%

Note

Come leggere i dati. Gli asset presenti in ogni analisi fanno parte di uno stesso paniere che funge da indice benchmark. Così, ad esempio i settori USA sono parte del paniere S&P500. Scopo dell'analisi è di valutare la forza di ogni asset all'interno del paniere di riferimento per individuare quello che ha le maggiori possibilità di "fare meglio" degli altri. Nei box 1,2,3 e 4 è presentata la classifica degli asset su vari orizzonti temporali, il primo della graduatori è quello che in base agli indicatori utilizzati sta riscontrando maggiori consensi sul mercato e che tendenzialmente fa meglio dell'indice di riferimento. Nei box 5 e 6 viene valutata la volatilità e la tendenza delle valutazioni nel tempo, indicatori che servono a tracciare un possibile scenario futuro per le varie asset. Così, ad esempio, un rank alto ed un Acceleration Index in rialzo indicano prospettive di miglioramento. Oltre ai grafici, l'analisi riporta anche il trend assoluto dei singoli asset (box 7), vale a dire se i prezzi degli strumenti considerati stanno salendo o scendendo. Questa informazione è utile per capire l'andamento complessivo del paniere. Se la prevalenza è per un rialzo, ad esempio, significa che ci stiamo muovendo in un mercato con prospettive di rialzo.

A cosa servono questi dati, come li posso utilizzare? L'idea di base della nostra analisi è di dare un quadro sintetico di come stanno operando gli investitori in questo momento, su cosa puntano e cosa stanno evitando. L'analisi, come mostra anche la simulazione, può essere utilizzata come supporto informativo per la creazione di una strategia di investimento di breve periodo.